Fredrik Sjöholm disputerade 1997 vid Lunds universitet på en avhandling om internationell teknologispridning och ekonomisk tillväxt. Fredrik Sjöholms arbete har sedan dess spänt över en mängd olika frågeställningar men med en tyngdpunkt mot internationell ekonomi.
En stor del av hans arbete berör t.ex. aspekter av globalisering och inkluderar frågeställningar kring ekonomiska effekter av internationell handel och investeringar. Denna forskning fokuserar ofta på multinationella företag och på utländska direktinvesteringars ekonomiska effekter på hem- och mottagarländer. Kinas och övriga Östasiens allt mer betydande roll i världsekonomin är också något som har en framträdande plats i hans forskning.
För närvarande jobbar Fredrik Sjöholm dels med att studera hur globalisering påverkar arbetsmarknaden, dels med hur multinationella företag väljer vilka länder de investerar i.