2016

Market-Specific News and Its Impact on Forward Premia on Electricity Markets

Särtryck nr 2016:5

Författare: Ewa LazarczykÅr: 2016 Publikation: Energy Economics Årgång (nr): 54 (February) Sidor: 326–336
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


I uppsatsen studeras kortsiktiga premier på den skandinaviska elmarknaden. Det visar sig att en stor del av prisskillnaderna mellan elspot och den ännu kortsiktigare marknaden, elbas, kan förklaras av marknadsspecifika nyheter som kommer till marknadens kännedom efter att elspot har stängt för dagen, men i tid för att påverka handeln på elbas.


Referens:
Lazarczyk, Ewa (2016), "Market-Specific News and Its Impact on Forward Premia on Electricity Markets". Energy Economics 54(February), 326–336.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se